国内首家 华泰期货推出商品因子服务

  中证网讯 (记者 马爽)在12月10日由华泰期货主办的“新格局 再启航 2021衍生品市场年会”金融科技分论坛上,华泰期货研究院院长侯峻透露,不同于传统的基本面产业链投研服务,华泰期货运用量化因子研究、另类数据、高频交易等多技术结合,对大型机构客户推出了更为立体化的定制化投研服务,其中涉及的业务包含了风险管理、商品多因子组合分析、人工智能算法应用、还有期股联动等。

  侯峻在以“衍生品人工智能研究展望——华泰期货投研服务3.0” 为主题的演讲中介绍,商品多因子模型方面,华泰期货已经基本完成了11个商品因子的研发,目前是国内首家推出商品多因子服务的机构,未来亦会运用人工智能的服务来挖掘新的对市场具有较强影响力的商品因子;关于另类数据的应用,华泰期货也是国内首家在原油板块上大量运用另类数据的机构;关于人工智能技术,通过不同周期尺度上对因子数据进行分解,更易于研究人员在投研过程中捕捉到因子背后的各类商品价格传导规律,会使得商品投资和风险管理在市场周期意义上达到更高的精准度。这些努力旨在对客户的投资目标做更加精细化的分析,制定贴身解决方案,进而帮助客户提升投资绩效。

  除此之外,今年华泰期货也与一些头部金融企业合作,使用最新的模型技术去研究股票和期货的联动规律,迈出了业界探索期股联动规律的第一步。在股指期货方面,目前华泰期货研究院团队利用高频数据来拟合长周期的市场波动,协助客户在风险管理和交易策略上的优化,提供定制化服务的支持。

  另据华泰期货研究院量化研究总监何绪纲介绍,商品多因子体系是关键的模型数据基础,可视为AI算法的最主要训练数据来源之一,而当前算法技术的发展和应用,是解决投资效率问题的关键性突破方向。

  同一个分论坛上,华泰期货研究院量化研究员陈辰补充说,时序因子组包含11个风格因子,具备可投资性,通过期货多空策略可以得到日度甚至更高的频率商品市场因子收益数据。我们可以提供商品基础因子策略的持仓品种和权重数据,其中价值因子和期限结构因子具有较高的长期收益,可以为客户做投资提供策略参考。后续,华泰期货将会持续对多因子模型策略进行深入的应用研究。

  

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